La simulación de Monte Carlo es una técnica matemática utilizada para modelar la incertidumbre y predecir posibles resultados en distintos escenarios. A través de la generación de variables aleatorias y la repetición de miles de simulaciones, este método permite analizar la variabilidad de un sistema y estimar la probabilidad de ocurrencia de diferentes eventos.
A diferencia de los enfoques deterministas, que ofrecen una única estimación, la simulación de Monte Carlo proporciona un espectro de resultados con sus respectivas probabilidades, permitiendo una toma de decisiones más informada y basada en el riesgo. Su aplicación es clave en diversos sectores:
- Negocios: Modela escenarios de inversión, optimización de costos y planificación estratégica.
- Finanzas: Evalúa la volatilidad del mercado, el rendimiento de carteras de inversión y la gestión de riesgos.
- Ingeniería, manufactura y construcción: Simula fallos de sistemas, fiabilidad de productos y procesos industriales.
Al utilizar datos históricos y parámetros definidos por expertos, la simulación de Monte Carlo permite obtener predicciones más precisas y mejorar la planificación estratégica en entornos complejos y dinámicos.
Principales servicios:
- Gestión de riesgos.
- Identificación y monitoreo continuo de riesgos.
- Evaluación y análisis de riesgos.
- Desarrollo de planes de gestión de los riesgos.
- Planificación e Implementación de estrategias de mitigación de riesgos.
- Capacitación en gestión de riesgos para equipos de proyecto.
- Utilización de modelos probabilísticos en la gestión de riesgos.
- Análisis de riesgos y planes de mitigación.
- Análisis de contingencias de costos y reserva de programa.
- Utilización de software especializado para gestionar los riesgos.
